Siirtyminen keskimääräisen crossover-strategian avulla Tällä sivulla Haluan viedä sinut vertailemalla muutama liikkuvat keskimääräiset crossover-järjestelmät. Yksi käyttää kahta yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (smas) ja toinen käyttää kolmea smas. Oletko koskaan ajatellut käyttämään kahta liikkuvaa keskimääräistä järjestelmää kauppaan? Jos harkitset kahden liikkuvat keskimääräiset risteytykset sekä sisäänkäynnille että lopettamiselle, voit harkita myös kolminkertaisen MA-järjestelmän testaamista. Vertaa niitä rinnakkain eri varastoihin tai muihin kaupankäyntivälineisiin sekä eri aikaväleihin tai aikakehyksiin. Testaa erilaisia liikkuvia keskimääräisiä ajanjaksoja, mutta varo, ettei luottaa optimoiduihin tai kaareviin tuloksiin. Mutta koska jotkut kävijöistani eivät tiedä, mitä tämä on, päästään ensin läpi perusasiat. WHATS AVERAGE CROSSOVER - KATKAISU Oikealla oleva kuva on esimerkki kahden liikkuvan keskimääräisen crossoverin käytöstä. Joka aloittaisi buy-signaalin (nouseva nousu). Nopeampi liikkuva keskiarvo (8 sma - sininen) ylittää hitaamman keskiarvon (13 sma - keltainen). Huomaa, että signaalia ei ole vahvistettu ennen palkin sulkemista. Tämä tarkoittaa, että todellinen merkintä (elävänä kaupankäynnissä) olisi jonnekin seuraavassa palkissa. Todennäköisesti lähellä kyseisen palkin avointa. Jos et ole vielä tehnyt takaisinkytkentää, tällainen yksinkertainen järjestelmä on luultavasti yksi ensimmäisistä testeistä, koska se vaatii hyvin vähän ohjelmointitaitoja. Joka tapauksessa, jos menet tämän polun, youll löytää, että avainhinta seuraavan palkin jälkeen risti, on jos backtesting ohjelmisto (riippuen asetus) asettaa simuloidut kaupat. Mikä on kohtuullinen, koska jos käytit itse kaupankäyntiä automaattisen kaupankäynnin ohjelmiston avulla. Tämä on lähellä approksimaatiota, jossa kauppasi tapahtuisi. Tyypillisellä pysäytysjärjestelmällä tämä pitkä syöte ei poistunut, kunnes sininen, nopeampi MA ylitti keltaisen, hitaamman MA: n alapuolella. Tämä MA-laskeva crossover ei vain irtautuu kaupasta vaan aloittaa myös lyhyen kauppa vastakkaiseen suuntaan. Niinpä kahden liikkuvan keskimääräisen crossover-järjestelmän kanssa elinkeinonharjoittaja on aina kauppa, pitkä tai lyhyt. Katsotaan päivänsisäinen esimerkki yhden päivän aikana. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Käytä 5 minuutin kaaviota SPY: ssa kahdella yksinkertaisella liikkuvalla keskiarvolla ensimmäiseen esimerkkiin: Nopea (8 sma - vihreä) ja Hidas (13 sma - keltainen). Valitsin tämän nimenomaisen päivän, koska halusin havainnollistaa, mikä on hyvin tyypillistä käytännöllisesti katsoen mihin tahansa liikkuvaa keskimääräistä crossover-strategiaa. Ensimmäinen pitkä kauppa 11.00 jälkeen koittaa hyvin ja todella saa hyvää vetoketjutasoa. Lähtö noin klo 12.45 on kannattavaa. Mutta haluamasi Id, jota pidät, on hämmentävä hintavaihtelu klo 12.00-3.00. Tässä kaksinkertaiset MA-järjestelmät voivat todella voittaa voitot alaspäin. MA: t saivat vain kolme tappiota peräkkäin, mikä todennäköisesti haihteli ensimmäisestä kaupasta saadut voitot. Jos henkilö käytti tätä menetelmää tänä päivänä, onneksi he näkivät yhden ihmisarvoisen voiton kaupan klo 2:30. Järjestelmän hyvä osa näkyy ensimmäisessä kaupassa ja viimeisessä kaupassa. Vaikka keskimääräiset risteytymät liikkuvat epäonnistuneesti kiihkeästi hintavaiheessa, ne toimivat erittäin hyvin hintakehityksen aikana. Jos testat näitä yksinkertaisia pysäytys - ja käänteisjärjestelmiä ja tarkastat voittoa, voit todennäköisesti löytää, että voitto on alle 50, mutta keskimääräinen voittaja on suurempi kuin keskimääräinen häviäjä. Tämä johtuu siitä, että liikkuvat keskiraskaat järjestelmät ovat lähinnä trendejä kaupankäyntijärjestelmiä. Ja trendi kaupankäynnin järjestelmät lähes aina tämä ominaisuus pieni prosenttiosuus voittajista ja hyvä ave. win on ave. loss suhde. Alla olevissa kaavioissa L Long, S Short ja Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Toistaiseksi keskustelu on keskittynyt pysähdyskytketyyppisen järjestelmän ympärille, jolloin signaali poistumiselle tuottaa myös päinvastaiseen suuntaan. Mutta jos esitämme kolmannen liukuvan keskiarvon järjestelmään, voi olla puolueettomuusjakso. Toisin sanoen, ei käydä kauppaa - olet rahalla. Tässä esimerkissä käyttivät 3 minuutin kaaviota ja kolme yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa: 4 sma, 10 sma ja 50 sma. Säännöt ovat hyvin yksinkertaisia. Jos hidas viiva (50 sma) nousee ja nopea viiva (4 sma) ylittää keskiviivan (10 sma) yläpuolella, on ostosignaali. Poistosignaali tulee, kun nopea viiva ylittää keskilinjan. Säännöt ovat päinvastoin lyhyitä merkintöjä varten. Se on helppo nähdä, että tämä järjestelmä on samanlainen kuin ottaa kaupat pois suuntaus korkeampi aikataulu. Vaihtoehtona tälle järjestelmälle olisi vain pitkiä merkintöjä, kun sekä nopeat että keskipitkät liikkuvat keskiarvot ovat hitaiden sma: n yläpuolella. Huomaa, että kun teet käsittelemällä kolmea vapauden astetta (3 muuttujaa), sen sijaan, että käytät kahta edellä mainittua esimerkkiä, olet tekemässä järjestelmästä monimutkaisempaa ja luoden siten paljon enemmän mahdollisia yhdistelmiä testiin. Tietenkin backtesting-ohjelmisto tekee tämän ongelman, mutta muista, että suodattimien ja monimutkaisuuden lisääminen ei aina paranna järjestelmää. Usein yksinkertaisempi järjestelmä voi olla testattavampaa. Esimerkki on alla. Jos olet kiinnostunut liukuvien keskiarvojen tekemisestä, saatat myös haluta tarkistaa sivuni, miten liikkuvat keskiarvot voidaan käyttää jäljessä olevalle pysähdykselle. Hiroshi Watanabe Getty Images Liikkuvan keskimääräisen epävakauden kaupankäyntijärjestelmä käyttää lyhytaikaista aikataulua ja yhden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja kaupankäynnin hinnan siirtyessä poispäin, kääntämisestä ja liikkumisesta pois liikkuvasta keskiarvosta. Keskiarvojen siirto tasoittaa hintaa, niin että lyhytaikaiset vaihtelut poistetaan ja yleinen suunta näkyy. Kun hinta on voimakkaassa liikkeessä, se pyrkii palaamaan takaisin liukuvalle keskiarvolle, mutta jatkaa sitten alkuperäistä liikettä, ja se on tämä pomppia, jota käyttää liikkuva keskimääräinen pomppujärjestelmä. Oletuskauppa käyttää 1-5 minuutin OHLC (avoin, korkea, matala ja sulje) pylväskaavio ja tyypillisen hinnan (HLC-keskiarvo) 34 bar eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Sekä kaavion aikakausi että eksponentiaalinen liukuva keskipituus voidaan säätää eri markkinoiden mukaan. Oletuskauppa-aika on silloin, kun markkinat ovat aktiivisimmat, kuten Euroopan avoin, joka tapahtuu klo 8.00 Keski-Euroopan aikaa tai USA: n avoinna, joka tapahtuu klo 9.30 Eastern Time tai klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa . Seuraavissa opetusvaiheissa käytetään euromääräisiä futuurimarkkinoita. mutta täsmälleen samoja askelia pitäisi käyttää kumpiin kauppapaikkoihin kaupankäynnissä. Tutorialissa käytävä kauppa on pitkä kauppa, jossa käytetään 1 sopimusta, jonka kohteena on 10 punkkia ja 5 punkkien stop loss. Ensimmäinen lyhyt mainonta. Oletko kiinnostunut osoittautuneista menetelmistä tehdä rahaa (ja välttää menettämättä sitä) markkinoiden ajoitus Toms kirja, miten sijoittaa, jos et voi vuokrata. On saatavilla painetussa ja Kindleebook-versiossa. Kirjan menetelmät eivät ole samat kuin tässä artikkelissa käsiteltiin. Saatavilla Amazonilta. Painettu versio on 18,95 ja KindleeBookin versio on 8,95. Nyt vapaaseen tutkimusraporttiin Markkinoiden ajoitustoiminta Jopa yksinkertainen liikkuvan keskiarvojärjestelmä voi lyödä Osta-vahvistimen osana Osana meneillään olevaa markkinatutkimustutkimusta teimme analyysin liikkuvat keskimääräiset järjestelmät osoittamaan kuollut virheet markkinat quotexpertsquot jotka jatkuvasti väittävät markkinat ajoitus ei toimi. Gleason-raportti ei käytä liikkuvia keskiarvoja SampP500: n ajoitukseen, mutta monet sijoittajat ja neuvontapalvelut tekevät. Tuloksemme vahvistavat, että monet liikkuvat keskimääräiset järjestelmät voivat helposti voittaa ja ostaa. Suorituskyvyssä on kuitenkin huomattavia eroja eri ajanjaksoissa. Paras liikkuva keskimääräinen järjestelmä, jonka olemme kehittäneet, perustuu 4010 viikon kaksi keskimalliin, mutta keskustelemme myös muista intervallisuuksista. Tutkimuksemme johtopäätös: Market Timing toimii. Yksinkertaiset liikkuvat keskimääräiset järjestelmät lyödä Osta amp Hold ja vähemmän markkinariskiä. Alla olevista tiedoista käy ilmi niiden järjestelmien tulokset, jotka olemme luoneet, jotka käyttävät liikkuvia keskiarvoja SampP500-indeksin ajanjaksoihin vuosien 1960 ja 2003 välisenä aikana 43 vuotta. Erilaiset rivit osoittavat tulosten muutoksen aikaväleistä ja käyttämällä yhtä ja kahta liukuvaa keskiarvoa . Käytimme viikoittaisen perjantain sulkemishintoja päivittäisten hintojen sijaan. Liikkeessä olevat keskimääräiset tulokset sisältävät viimeisimmän ostokaupan, vaikka se olisi edelleen avoinna. Kappaleiden otsikot ovat seuraavat: BampH Yksinkertainen osto - ja myyntitulokset Malli Tulosmallin keskimääräisen järjestelmän tulokset Parempi Prosenttiosuus, jolla malli voittaa ja pitää Kaupat Edestakaisten kauppojen määrä Menestys Prosenttiosuus, joka teki rahaa AvgGain Tulot yhteensä jaettuna kaupoilla AvgLoss Yhteensä menetetyt dollarit jaettuna kaupoilla MedGain MedLossin kaikki voitot kaupat median keskiarvo Kaikki menetetyt liiketiedot keskimäärin WieghtedGain Kaupankäynnin voittojen ja tappioiden painotettu keskimääräinen keskiarvo Riski Malleja markkinoiden aikaa jaettuna markkinoilla Osta ja pidä testituloksia Parasta suorituskykyä 10 000 investoinnilla 43 vuoden aikana tuli 40 viikon ja 10 viikon yhdistelmästä (200 päivää50 päivää). Mutta suuria eroja oli, kun jaksoista katkesivat kaksi jaksoa: 1960-1980 ja 1980-2003. Tarkat vuosiluvut ovat kriittisiä, mutta osoittavat selvästi, että liikkuvat keskimääräiset järjestelmät toimivat paljon paremmin 20 vuotta sitten. Heres miten kaksi liikkuvaa keskimääräistä järjestelmää toimii. Osta, kun päätöskurssi on pidempään liukuvaan keskiarvoon Myy, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo menee pidempään liukuvaan keskiarvoon. Joten, kun päätöskurssi menee yli 200 päivän liukuva keskiarvo ostamme. Myy, kun 50 päivä menee alle 200 päivän. Älä osta vielä, ennen kuin hinta menee yli 200. Huom: Tämä voi aiheuttaa tilan, jossa hinta on yli 40w MA mutta 10w MA on alle 40w. Tällöin ostakaa takaisin, kun 50 päivää kuluu yli 200 päivän. Alla olevassa kaaviossa, neljännessä rivissä, 4010 on paras yhdistelmä ja voittaa ostamaan ja pidä 2.37 kertaa. Kauppa oli 68, ja se teki noin kaksi kauppaa vuodessa. Se oli markkinoilla 69 kertaa. Kun ei ollut varastossa, annoimme sen 5 kuukaudessa vuodessa lyhyitä joukkolainoja varten. 4410 tuli toiseksi. BampH-sarakkeen eri kokonaismäärät johtuvat eri aloitus - ja lopetuspäivistä. Nyt päästään 43 vuodeksi kahteen osaan. Vuosina 1960-1980 voittaja oli 4010. Vuodesta 1980 vuoteen 2003 4010 lyönti osti ja pitää 20: lla. Se oli markkinoilla vain 73 kertaa (riski) ja menestyi 73: lla 33: sta. Jotkut käyttävät yksinkertaista 200 päivän liukuvaa keskiarvoa (40 viikkoa) markkinoiden ajoitukseen. Se ei tehnyt lähes yhtä paljon kuin 43 vuotta 4010-luvulla. 65 liikettä työskenteli 1,5 kertaa vuodessa ja 45-vuotiaat onnistuivat. Se oli aikakauden markkinoilla. Nyt, anna tauko se kahteen jaksoon. 200 päivän liukuva keskiarvo menestyi hyvin aiempina vuosina 1960-1980. Se ei ole tehnyt lähes yhtä paljon viimeisten 23 vuoden aikana, mutta riski on edelleen melko hyvä. Analyysimme tärkein asia on: Yksinkertainen, mekaaninen liukuva keskiarvo voittaa indeksirahastoon Buy amp Holdin yli 20 vuoden jaksoilla ja 30 vähemmän riskiä. Liikkuvan keskiarvojärjestelmän suorituskyky on heikko, mutta se pysyy melko pitkään. Joten, miksi niin monet kommentaattorit ja niin sanotut asiantuntijat tekevät jatkuvasti markkinoiden ajoituksen, kun se ilmeisesti toimii. Ensinnäkin useimmilla sijoittajilla ei ole kärsivällisyyttä tai luottamusta osakemarkkinoiden kauppaan. He paniikkiin kaupoista, kun markkinat liikkuvat heitä vastaan eikä odota järjestelmien signaalia. He ovat luultavasti parempia sijoitusrahastoissa ainakin tekemään rahaa. Toiseksi sijoittajat, jotka eivät ole tietoisia sijoituksista, ovat sijoitusrahastojen voittojen lähde. Sen ei ole rahapoliittista tehtävää kouluttaa sijoittajia markkinointistrategioista. Lisäksi he saavat osan varoista, vaikka sijoittaja menettää rahaa. Useilla sijoitusrahastoilla on vuosittain yli sata salkun liikevaihtoa, kun he ostavat ja myyvät varoja. Ironista kyllä, theyre lousy market timers kaupankäynnin sijoittaja rahaa. Tosiasia: Suurin osa sijoitusrahastoista alittaa indeksirahastoja lyhyellä aikavälillä ja lähes kaikki sijoitusrahastoilla on alijäämä 10 vuoden jaksolla. Heitä pidätetään kaupankäyntikustannuksilla ja kuluilla. Ilmeinen johtopäätös: Aseta varasi indeksirahastoon. Vaihtoehtoisesti voit ostaa joitain yksittäisiä varastoja tai hallita osaa salkustasi käyttämällä todistettua ajoitusstrategiaa. Jos sinun on halukas hallitsemaan omia rahaasi ja olemaan itsekuria, sinun ei pidä hallita markkinoita joidenkin rahaasi saamaan paljon parempia tuottoja Paljon parempi järjestelmä Siirtyvät keskiarvot ovat yksinkertaisia. Voiko älykäs malli tehdä paljon paremmin Liikkuva keskimääräinen järjestelmä määritelmän mukaan aina viivästyttää markkinoita matkalla ylös ja matkoilla. Joten, se ostaa aina vähän myöhässä ja myy myöhään. Nogales Market Alert on reaaliaikainen ja melko älykkäämpi. Se on suunnilleen sama riskitaso, mutta neljä kertaa parhaan liikkuvan keskiarvojärjestelmän paluu. Vuonna 2003 Nogales Market Alert osti SampP500: lle helmikuussa 829, kun taas liikkeessä oleva keskimääräinen hinta ostettiin toukokuussa 944: ssä. Nogales Market Alert todennäköisesti myydään myös ennemmin. Koska markkinat yleensä laskevat paljon nopeammin kuin ne nousevat. päästä eroon aikaisin on erittäin tärkeä tuottaa ylivoimaisia tuottoja. Tosiasia: Älykkään markkinoiden ajoitusstrategia voi ylittää huomattavasti liikkuvaa keskimääräistä järjestelmää. Hyvin harvat ajoitusjärjestelmät yhdistävät korkeat tuotot ja vähäiset menettömät kaupat. Voit vertailla Nogales Market Alert - vertailua parhaalla liikkuvalla keskimääräisellä yhdistelmällä (4010). 25 vuotta kestäneen testin, 1979-2003, liikkuvan keskiarvon malli kääntyi 10 000: een 125 000: een 35: ssä kaupassa. Market Alert kääntyi 10 000: een 450 000: een 12 kaupassa. Pääoman kasvun ero Nogales Market Alertin ja Buy amp Holdin välillä on seurausta siitä, että rahat kasvavat korkeammalla vuosituotoksella. Market Alert ansaitsi 16: tä vuodessa 25 vuoden aikana ja Osta amp Hold ansaittu 10.2. Monet suuryritykset ja itsenäiset sijoittajat etsivät 15 oman pääoman tuottoa vuodessa ja sinun pitäisi myös. Tämä ei ole epärealistinen. Lisätietoja Nogales Market Alertista saat lukemalla usein kysytyt kysymykset. Se selittää, mitä malli tekee ja miten sitä käytetään investointien parempaan tuottoon. Mitä 4010-liukuva keskiarvo näyttää SampP500: lle tammikuusta 2004 lähtien? Se on edelleen markkinoilla ja niin on Market Alert. Mitkä luulet saavasi korkeamman hinnan, kun on aika myydä Tekijänoikeudet 2003, Southwest Ranch Financial, LL Käytä liikkuvat keskimääräiset ristikkäisluvut kauppoihin Tähän mennessä tiedät, miten määrität trendin piirustelemalla kaavioiden liikkuvia keskiarvoja. Sinun tulisi myös tietää, että liikkuvien keskiarvojen avulla voit selvittää, milloin trendi on päättymässä ja päinvastoin. Sinun tarvitsee vain leikata kaaviosi muutamia liikkuvia keskiarvoja ja odottaa crossoveria. Jos liikkuvat keskiarvot ylittävät toistensa, se voi ilmaista, että kehitys on pian muuttumassa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden saada parempi tulo. Saavuttamalla parempaa tuloa, sinulla on mahdollisuus laukkuun mo8217 pipsiä Jos Allen Iverson asettui eloon, kun hänellä on tappaja crossover move, miksi can8217t Let8217s ottaisi toisen päiväkäskyn USDJPY: n päivittäisen kaavion selvittämään liikkuvan keskimääräisen crossover-kaupankäynnin. Huhtikuusta heinäkuuhun pari oli mukava nousu. Se ylitti noin 124.00, ennen kuin hitaasti alaspäin. Heinäkuun puolivälissä näemme, että 10 SMA ylitti 20 SMA: n alapuolella. Ja mitä tapahtui seuraavaksi Hyvä kilpajuoksu Jos olisit oikosulussa liukuvien keskiarvojen ylittäessä, olisit tehnyt itsellesi lähes tuhat pipsiä Tietenkään ei kaikki kaupat olisi tuhat pipin voittaja, sadan pipin voittaja tai jopa 10-pip-voittaja. Se voi olla häviäjä, mikä tarkoittaa sitä, että sinun on harkittava asioita, kuten jos laittaa stop loss tai kun ottaa voitot. Voit vain hypätä ilman suunnitelmaa. Jotkut kauppiaat tekevät, että he sulkevat asemaansa, kun uusi crossover on tehty tai kun hinta on muuttanut asemaa ennalta määrätyn määrän pipoja. Tätä Huck tekee HLHB-järjestelmässä. Hän joko poistuu, kun uusi crossover on tehty, mutta siinä on myös 150-pip stop loss vain tapauksessa. Syynä tähän olet vain don8217t tiedä, kun seuraava crossover on. Voit päätyä vahingoittamaan itseäsi, jos odotat liian kauan. Yksi tapa huomata crossover-järjestelmällä on se, että kun he työskentelevät kauniisti haihtuvassa ja orkestereissa, he don8217t toimivat niin hyvin, kun hinta vaihtelee. Saat osumia tonnilla crossover-signaaleja ja saatat joutua pysähtymään monta kertaa ennen kuin saisit trendin uudelleen. Tallenna edistyminen kirjautumalla sisään ja merkitsemällä oppitunti valmis
Comments
Post a Comment